易哈佛考试

1．中国证监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。其中，审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。

2．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型（LinearProbabilityModel）、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型（LinearDiscriminn）。

3．压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。

4．压力测试主要具有如下功能

（1）为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险。

（2）提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时问的变化情况的监控。

（3）帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的暴露是否与其风险偏好一致。

（4）作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充。

（5）压力测试帮助量化“尾部”风险和重估模型假设。

（6）评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。